交易
原则
- 高胜率
- 吃到利润就跑
- 在高确定性位置进场
- 低回撤
- 低风险时间段保持 USDT 仓位高于 50%
- 合约开仓尽量不过夜，过夜设好止损
- 纪律性
- 在交易前确定策略
- 做好复盘，知道怎么亏的也得知道怎么赢的
多么痛的领悟
1、交易执行前不对市场环境和外部因素做判断，在乐观向上的趋势中，也存在着突然的回调，未曾考虑现在所处阶段在长（短）周期内发展到了哪一步，以及接下来可能的发展方向。
2、缺少负责的态度，有时觉得仓位不大，便任由其涨跌。这是种懒惰和逃避的行为，如果不对每一次的操作报以百分的负责，是不能带来经验和成长，如此以往便会产生麻痹的心理，缺少了对市场的敏感性，在错误的行为中反复，结果是面临被淘汰和出局。
3、凡可能发生的情况，必定会发生。
曾在一段时间内跟单交易，看到带单的收益曲线十分稳健，便投入大仓位资金。以为这样就能高枕无忧，等待着醒来时的收获。孰不知这样的行为是将自己处于被动之中，即使是经验老道的带单者也许要面对市场的雷霆变换。结果是带单者在面对剧烈的波动时也慌乱了手脚，在无情的市场博弈之中任他再成熟的操作也已无力回天。
4、未设置止盈止损，这种情况的本质是对市场缺乏判断，并且缺少每一次交易执行前的目标，任由情绪主导，不知何时收手。
5、仓位控制不合理，开单仓位的多少全凭手感，如遇兴头正旺时便无视仓位体量，随手一划拉便觉自己马上就能奔上小康。幻想的同时必须要面对野心背后隐藏的风险，这种大仓位造成的影响，会让自己懂得什么是粒粒皆辛苦。实际带来更严重的情况是对信心的打击，接着是在这被打击的心态之中，进行着叠加的谨慎的亡羊补牢式的弥补。
6、错误的交易标的，未认识到主流与山寨的区别。
交易原则
入场
退场
复盘
辅助决策
技术指标
交易模式
-
剥头皮交易（盘口/微结构，胜率高但要求执行力）
思路：利用盘口失衡与被动吃单后的“补单”节奏，吃 2–8 个 tick。
环境：点差稳定、挂单深度可控、maker 返佣较高。
触发： 买墙/卖墙靠近现价且被部分吃掉后很快补单；
主动吃单>被动挂单（或相反）出 现秒级切换。
做法： 被动挂单进场（赚点差+返佣），用库存上/下沿止损（绝不扛）。
盈亏比小但胜率高；单笔止损 ≤0.3×ATR(1m)，连亏两次暂停 30 分钟。
关键：只做深度>均值、撤单率不异常的前排交易所；交易对日均成交额>你计划单笔 3–5 倍。
-
突破—回踩—加速（动量分歧后的顺势）
思路：先突破、再回踩确认、随后上行加速；尽量吃中段。
触发： 4H 箱体上沿被放量突破；1H 回踩到突破位+不跌破 VWAP。
入场：回踩确认后一根 K 线做多。
止损：箱体上沿下方 1×ATR(1H)。
加仓：突破回踩的高点被再次突破时加 1/3。
出场：出现连续三根 1H 高位放量但价差走平（量价背离）→ 减半；跌破 EMA50(1H)→ 清仓。
执行清单
-
每日盘前（15分钟）
看BTC.D、ETH/BTC、资金费率、OI、清算热力。
找出成交额Top、涨幅Top与资金费率Top的交集（强势清单）。
标注每只的关键位：前高/前低、日内VWAP、4H箱体。
-
盘中
只在规则触发时交易；记录每单入场理由、止损、期望RR。
连续两单止损→休息30–60分钟。
-
盘后
复盘胜负手；把“失效原因”归类到（入场过早/过迟、流动性不足、做错板块、忽略资金费率…），下次修正。
风险控制
概念
-
VWAP
VWAP 全称 Volume-Weighted Average Price（成交量加权平均价）。它表示从某个起点到当前时刻，按成交量加权后的平均成交价，比普通均线更重视“有量的价格”。
-
起点怎么定？
日内 VWAP（最常用）：从“当天开盘时间”累计到现在。加密 24/7 没有统一开盘，可用 UTC 00:00、交易所统计日切点，或你策略统一的“会话开盘”。
锚定 VWAP（Anchored VWAP, AVWAP）：从某一关键时刻开始累计（如趋势起点、重大新闻 K 线、突破蜡烛），用来评估自该事件以来的平均持仓成本。
滚动/区间 VWAP：只计算最近 N 分钟/小时/天的区间。
-
它有什么用？
支撑/阻力与均值回归：价格偏离 VWAP 太远，容易回归；趋势中对 VWAP 的回踩常成“二次上车位”。
执行基准：做机构/TWAP/VWAP 执行时，用 VWAP 评估“买得是否比市场平均便宜”。
过滤信号：只在价上 VWAP 做多、价下 VWAP 做空，避免逆势。
偏离带（VWAP±kσ）：在 VWAP 上下加标准差带，做超买超卖或分批止盈/接回踩。
和均线的区别
均线（如 EMA20）只平均“价格”；VWAP 同时考虑“量”，大成交的价格权重更高，因此更贴近“多数资金的平均成本”。
-
实战用法（山寨季常用）
趋势回踩买点：4H/1H 走强时，回踩日内 VWAP 或 AVWAP 止跌 → 分批做多；止损放在回踩低点下 0.8–1.2×ATR(同周期)。
多空过滤：仅在价格位于 VWAP 上方接多、下方接空；震荡日减少出手。
加速尾段止盈：当价格远离 VWAP 且资金费率、量能加速，分批在 VWAP 上方的偏离带止盈。
事件锚定：重大公告 K 线的最低/最高 处锚定 AVWAP；只要价格稳居其上，维持偏多思路，一旦跌回则减仓/撤退。
-
-
常见误区
会话选择不一致：加密无统一开盘时间，务必固定你的“日内起点”，否则信号失真。
低流动性币对：成交稀薄时，VWAP 易被单笔拉歪，尽量做日成交额高的标的。
把 VWAP 当万能：它是“均值+成本”参考，需与结构（高低点/箱体）、波动（ATR）、资金费率/清算分布配合。
-